Dialy 2009/10&11

相似法予測の改良　12/14

　相似法をこれまでの日経平均株価のみを利用したものから、ＤＯＷと為替の相関係数も表示して推移もみれるように改良してみました。
　詳細条件は下表1。ちなみに黄色が入力部です。

　スクリーニング条件

１．日ベースの終値が基準。

２．相関係数を使い過去1975年以降から機械的に抽出。
　　・30日単純移動平均からの乖離率は基準日(2009/12/11)から近い50%程度。
　　・20日標準偏差は基準日から近い25%。
　　・31日相関係数が上位25%以内。
　　・61日相関係数が上位25%以内。

３．【２】で抽出されたものから11日相関係数の上位10を表示(表２)

　通常は１位のものをそのまま採用しているんですが、今回はＤＯＷと為替の31日相関係数が比較的高い６位のものも表示。ただし為替は1990年以降のデータしかないのでそれ以前だとエラーが表示されています。
改良余地は多分にあるけど時間がないので今回はここまで。あとは結果みて考えるということで(￣▽￣;)

第１位

第６位（ＤＯＷと為替の相関係数が比較的高い）