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Dialy 2009/10&11

       

相似法予測の改良 12/14

 相似法をこれまでの日経平均株価のみを利用したものから、DOWと為替の相関係数も表示して推移もみれるように改良してみました。
 詳細条件は下表1。ちなみに黄色が入力部です。

スクリーニング条件 表1
 ■スクリーニング条件
1.日ベースの終値が基準。
2.相関係数を使い過去1975年以降から機械的に抽出。
  ・30日単純移動平均からの乖離率は基準日(2009/12/11)から近い50%程度。
  ・20日標準偏差は基準日から近い25%。
  ・31日相関係数が上位25%以内。
  ・61日相関係数が上位25%以内。
3.【2】で抽出されたものから11日相関係数の上位10を表示(表2)

スクリーニング結果

 通常は1位のものをそのまま採用しているんですが、今回はDOWと為替の31日相関係数が比較的高い6位のものも表示。ただし為替は1990年以降のデータしかないのでそれ以前だとエラーが表示されています。
改良余地は多分にあるけど時間がないので今回はここまで。あとは結果みて考えるということで( ̄▽ ̄;)

・第1位

相似法予測 12/11-01

・第6位(DOWと為替の相関係数が比較的高い)

相似法予測 12/11-01
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■自己紹介
 普通の会社員です。
早期リタイヤして世界遺産巡りの予定。
 でも、、、遠いなぁ。。。

■先物システムの成績
 11月度 計  -
日付 スイング デイ
1日  (-)   -
2日  (-)   -
そのうち記録。
円/枚 ()は含み損益


菅野よう子はお薦め♪



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