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システムトレード

         

投機戦略

→ システムトレード〜概論
システムトレードを構築する際の注意点。堅牢なシステムに必要な条件とは。
→ システムトレード〜検証
DOW逆張りシステムを例にした検証システムについての考察です。
→ システムトレード〜雑記帳
1.基準となる性能は? …優位性があると判断できる基準について。
2.目標とするエッジ …デイトレードシステムが目標とする優位性。
3.必要資金は? …システムトレードで運用するさいに理論上必要な資金について。
4.手数料の影響 …デイトレードシステムにあたえる手数料の影響について。
5.エッジの合成 …重回帰分析を利用した複数のエッジの合成。
 
→ デイトレードシステム …単純なデイトレードシステムの紹介と検証結果。
1.外資系注文動向順張りシステム …寄付き前に発表される外資系注文動向を元にしたシステム。
2.CME、日経騰落逆張りシステム …CME先物と前日の日経騰落に注目したシステム。
3.移動平均乖離率逆張りシステム …移動平均乖離率を元にした逆張りシステム。
4.DOW逆張りシステム最適化 …DOW逆張りシステムを少しだけ最適化したシステム。
5.CME&DOW順張りシステム …CMEドル建てとDOWを利用した順張りのシステム。
6.DOW逆張り+CME&DOW順張りシステム …DOW逆張りとCME&DOW順張りシステムの組合せ。
 
→ 試作システム
試作のデイトレードシステムとスイングシステムの記録です。ポートフォリオ理論も組合わせています。

→ ポートフォリオ理論
ポートフォリオ理論を実践するための検証。

→ エッジ概論
有意なエッジと無意なエッジの見分け方とエッジの優劣についての検討案

株価予測

→ 過去から予測
過去のデータを使用し株価予測を試みます。予測は相似法を使用。あと統計データなど。
休止中ですが日記で不定期に掲載してます。
→ 相似法
相似法の手法を使用し20日先までの株価予測を試みます。週ごとの予想は【日記】もしくは【過去から予測】に掲載。
→ 日経平均採用銘柄の動向
週末ごとの日経平均構成銘柄の乖離率、α値、β値の上下位30銘柄のリストです。 また、業種の動きにも注目してみました。将来的には循環物色の予測を試みる予定です。

→ 時系列データ
システム作成で使用した時系列データです。CSV形式で保存してます。

その他

→ CME225について
CME225の円建てとドル建ての違いについて解説しています。

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