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Dialy 2014/1

       

投資ネタメモ 1/21

 投資に関するアイデアはいろいろあるけど、検証する時間がなかったり手間がかかりすぎたりで 実行に移せないってパターンはよくある話で、、、
まぁ、検証しても思うような結果がでないってことも多々あるけれどw
 とりあえず前から思っていたやつで、やれそうな目処がつきそうなので記録。

【御題】
・証券会社のレーティングが及ぼす影響について

【目的】
1.格付けによる株価変動で生じる値幅取
2.目標株価との乖離で生じる値幅取
3.証券各社の影響度と信頼性の調査

【必要なデータ】
・レーティング及び目標株価
・個別株価

【備考】
・地合を考慮するためにすべてTOPIX比で算出。
・検証期間は、レーティング付与日の前1週間と後1ヶ月程度。

 検証期間は感覚w
基準をどこにすべきかだけど、、、 トレーダーズ・ウェブ 注目レーティング に記載されている日の始値が無難かなー。ただ、TOPIXの始値を使用するのはちょっと微妙な気もするけど。
 レーティングとか目標株価の取得も、トレーダーズ・ウェブが取得と加工のしやすさでよさげ。
最初は、Yahoo!も考えたけど、取得も加工も僕の知識じゃ難しかったのでパス。  
 個別株価も扱いやすさで、 株価データダウンロードサイト から拝借。
 
 素材は手に入ったからあとはどう調理するか。
美味しくなれば最高だけど、、、せめてネタとしてかける程度の結果は欲しいw


相似法続きとか 1/12

 前回予想の結果はなかなか良好。
特にDOW相関の高い方はいい感じ。形状は同じ。若干誤差あるけど。

 【相関4位】 1991/8/6

基準日 1/7 DOW相関高の続き

相似法予測 1/10-1


 1/10基準で予測した場合は、5日相関が0.84といまいち高くない。フィルターを調整した方がいいのかそのままがいいのか、、、

使用データは1975年以降の日経平均株価。
 現在は下のフィルターかけたあとに5日相関の上位から予測してるけど、、、
  ・7日平均乖離率の近い20%
  ・20日標準偏差の近い20%
  ・11日相関係数の近い10%
  ・21日相関係数の近い30%

 調整するなら下2つのフィルターかなー感覚だけど。 とりあえず使用していって、いずれは明確な基準を決めるか。。。

 【5日相関 0.84】 1991/2/27

相似法予測 1/10-2

 【5日相関 0.87】 1999/11/12

フィルターを変更・11日相関係数の近い10%→20%。

相似法予測 1/10-3

 【日経平均先物チャート】

日経平均先物1/9

 連休明けは正念場?
サポートラインで反発して上昇トレンド継続もしくは新レンジ形成。それとも割り込んで、アイランドリバーサルとか三山形成とか。 下落の場合は、15,000円程度がサポートになりそうだけど。
 アノマリーに従うなら2月は調整で3月中頃から一旦反発?

 ただ、4月以降は消費税の話あるし、アメリカの影響(QE終了後は下落、中間選挙の年は下落、大幅上昇の反動など)もあるし今年も5,6月が底かなー。15,000円とか14,000円くらい?


ひさびさ相似法 1/7

 なんだかんだで止まってた相似法システムを改良中。
気がついたら4年も更新無しとは、、、
本業のキャリアアップやらスキルアップやらあとマクロ使用したバックテストが異様に時間かかるからとか言い訳はいろいろあるけれど。。。

 やっぱ、上手く行かないのが原因だったり(笑)

 冗長性をもたせて条件を細かく設定できるようにしてるから、バックテストは重いわ(素人というのもあるが、、、)オーバフィッティングのジレンマはあるわで、なかなか満足いくものにならないんだよね。 あと1週間〜くらいの予測は、週足等使わないと日足じゃノイズ?拾って相似法じゃ難しいなぁと言う感触。
 とりま数日の短期に絞って調整。
相関係数、乖離率やらの算出期間を短めにしただけですが。

 基準日2014/1/7 条件一覧

相似法予測 1/7-1

 【相関1位】 2008/6/10

日経225平均との5日相関が0.97と一番高い比較グラフ。

相似法予測 1/7-2

 【相関4位】 1991/8/6

日経225平均との5日相関は4位の0.89だけどDOWの相関が一番高いので。

相似法予測 1/7-3

 とりあえず1/8は上昇、1/9下落と方向性は同じ。その後は前回高値まで戻ってから下落かダラダラ下落かで違うけど、10日後以降はどっちも弱含み。まぁ、短期仕様なので意味ないともいえるけど。
 とはいえ今の日経先物チャートみるとアイランドリバーサルになりそうな気もするんだよね。



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