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Dialy 2009/2

         

システムトレード 2/20

 とりあえず一段落したので近々完全にシステムに従った運用を開始する予定。 区切りがいいので来月あたりですかね。 ただちょっと気になるのはフォワードテストが不調なこと。先月は調子良かったものの今月はかなり不調です。
 青色がデイトレードシステム、橙色がスイングトレードシステム、灰色がポートフォリオ理論で求めたポートフォリオの推移。 概要は→ トレードシステム紹介で簡単にしてます。 詳細のエッジは秘密ですけど。

システム成績

 まぁ成績悪いからといつまでも待ってるわけにいかないので頃合かと。 とりあえずデイトレードシステムの方はまだまだ改良したいてんがあるので作業を続けるとして、スイングシステムの方は若干ネタ切れ。従来のテクニカルのパラメータ調整や売買しない期間を設定するくらいしか思いつかない(^^;
とはいえ先週読んだ本のネタが利用できるかの検証やホームページの構成変更とかもしたいし結構やることは盛りだくさん。

時系列分析と予測 2/14

 さすがにネットを使った独学にも限界を感じてきてたので新しい本を購入。
Excelで学ぶ時系列分析と予測
 初めはExcelと回帰分析を主題にしたやつを買う予定だったけど、他の手法も知ってみたかったのでこっちを選択。 広くいろいろな手法が学べてかなり参考になりました。重回帰分析も違ったアプローチの仕方学べたし他にも使えそうなのがいくつか。

 ・ 最近隣法…過去の時系列データ(株価)を使います。BOX相場限定で使えそうな手法。過去の最大値、最小値にしばらるので一方的な上昇、下落トレンドには使えません。大量な時系列データには不向きか。
 ・ 灰色理論…これも過去の時系列データを使用。計算式、理論ともこの本のなかでは一番難解。 少ないデータで精度の高い予測ができるのが特徴ですが、逆に言えばマクロを使わない限り大量の時系列データを分析するのは不可能とも。
 ・ 相似法…過去の値動きから似た動きをとりだしそれを元に将来の動きを予測します。相関係数と単回帰分析の組合せです。重回帰分析以外では僕にとって一番実践向き。もともと過去の相場の状況(騰落率、標準偏差等)でスクリーニングして将来の株価推移をグラフにするシステムは作っていたので、それを改良すればいいし ( ^艸^)

   

■Excelで学ぶ時系列分析と予測
   上田 太一郎 著 

 時系列データから将来を予測する手法を広く学べます。 Excelでの使い方を実例を交えながら解説しているのでわかりやすいです。 数学的に難しいことは省かれており実践向き。
 内容は・単回帰分析、・重回帰分析、・成長曲線、・最近隣法、・灰色理論、・その他。 この中で重回帰分析、灰色理論、相似法あたりが株価予想に使えそうです。他の手法もアイデア次第では使えそうなので知っておいて損はなさそう。

おすすめ度 ★3 

MACDの最適化 2/9

 Excel〜テクニカル(数式とグラフ) → MACDをまとめたついでに日経平均株価でMACDの最適化をしてみました。
期間はこれまでと同じ1998/1〜2008/12の11年間。日経平均株価(現物)の終値を使いバックテストは先物でしました。手数料とSQの影響は考慮していないです。 結果よく使われる設定の短期EMA12日、長期EMA26日、シグナル9日ではまったく利益がでていませんでした。 11年間の累計で-6.6%(_ _|||)

 そこでパラメーターを調整したところ短期EMA4日、長期EMA14日、シグナル10日のときに192%となりそれなりの成績に。まだ、調整は途中ですが200%超えるてくるとなんとかつかえそうな気がします。とはいえ単独で使うには少々厳しいですね。

 システム評価(MACD)

日経平均PER 2/9

 週末の下方修正連発が効いたのかついにEPSは200円割れ。 PERは46.7倍になってるみたいです。もはや参考値にもならないけど珍しいので記録。 ( ..)φメモメモ
   →YAHOO!ブログ △△日経平均のEPSとBPS△△

  日経平均 7969.03円
  PER 46.74倍
  PBR 0.91倍
  EPS 170.49円
  BPS 8757.17円
  ROE 1.94%


日経平均PER 2/4

 期末が近いのにPER見るのも意味ないけど急激な悪化があまりにひどいので記録。 ( ..)φメモメモ
   →AssetAlive株式情報 日経平均PER
   →YAHOO!ブログ △△日経平均のEPSとBPS△△

 日経平均PER2009/2

龍 2/4

 試作のスイングシステムは若干不調。
直近が調子良かったのでその反動?頃合をみてフォワードテストをする予定。 あと先物に関してはSQによる限月の違いが考慮できていない。 修正しようとしたけど思いのほか手間取りそうなのでとりあえず保留。 大勢に影響はなさそうだし。

 デイトレードシステムは重回帰分析を使って試行錯誤しているけれどどうも上手くいかない。
→ デイトレードシステム12/10で試作したシステムをCMEの円建てにしたり変数を増やしたりと色々修正も性能は完全に頭打ち。 独立変数をふやして補正決定係数が増加しても、それが成績に結びつかないので余計に悩む(´・ω・`)ショボーン
また、このシステムは寄付きギャップも取り入れているので自動売買ではスリッページが大きくなる可能性がある。本来はいれないほうがいいのだけど、これをいれないと成績が伸びないのだから仕方ない。

 とまぁ現状は実際に運用するには不十分な状態。早く形にして試験運用したいのだけど。。。






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