DOW逆張りシステム最適化
DOW逆張りシステムに少しだけ条件を追加しました。
設定条件は秘密ですが、だいたい想像はつくと思います。
主な改善点
・累計利益：2073万円⇒2420万円(+17%)
・高値未更新日数：380日⇒198日
・期間ドローダウン：267万円⇒231万円
・勝率：51.6%⇒53.8%
・平均利回り：0.074%⇒0.110%
一方で参入比率：96%⇒77%と減少していますが、累計利益は増加し他の指標も改善しているのでこの最適化は成功といえます。ちなみに買いサインの時に後場寄りから買う設定にするとパフォーマンスは同程度でリスクが大幅に減少したシステムになります。
■DOW逆張りシステム最適化評価シート(図1
CME&DOW順張りシステム
CMEとDOWを利用したシステムです。詳細は秘密です。
CMEはドル建ての値を利用していますが、SQまでの残日数で円建てとの乖離が大きくなる問題点があります。
信頼して使うにはその点が不安要素です。
DOW逆張りに比べて安定してますがパフォーマンスは若干劣ります。またこのシステムの場合、買いサインの時に後場寄りから買う設定でもそれほど効果はありませんでした。
■CME&DOW順張りシステム(図2
DOW逆張り+CME&DOW順張り
最適化したDOW逆張りとCME&DOW順張りのシステムを融合したシステムです。
融合といっても2つのシステムが逆のサインを出したときに売買をやめるだけです。
また、どちらか片側のサインのみが点灯した場合はそのサインに従います。
主な改善点
・累計利益：2420・1992万円⇒2792万円
・高値未更新日数：198・218日⇒116日
・期間ドローダウン：231・154万円⇒138万円
・勝率：53.8・52.5%⇒54.1%
・平均利回り：0.110・0.095%⇒0.130%
一方で参入比率：77・75%⇒76%と維持しています。
参入比率を維持しつつすべての指標が改善していますので理想的な結果になりました。性能が同程度かつ特性が異なるもの同士の組み合わせが上手くいった理由と思われます。
現在は証拠金の縛りで最適ポジションを持つことは不可能ですが、相場が落ち着いてくれば証拠金の額が減少するので最適ポジションを持つことは可能となります。また、ケリー基準は最適ポジションより少ないほうが成績は安定するのでこのままで十分ともいえます。
■DOW逆張り+エッジ1の融合評価シート(図3
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