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デイトレードシステム

         

外資系注文動向順張りシステム

 寄付き前の外資系証券注文動向を基にした順張りシステムです。 データは → トレーダーズ・ウェブ(外資系動向)から取得しました。対象データは2001年以降からです。

■外資系注文動向順張りシステム評価シート(図1
 買い条件は注文動向が差引き買い越し、売り条件は差引き売り越しです。
利益は出ていますがDOW逆張りに比べると非常に弱いエッジです。

外資系注文動向順張りシステム評価シート(図1

■外資系注文動向順張りシステム2評価シート(図2
 少し最適化してみます。買いサインは差引き50万株以上の買い越しで、後場寄りから買いとしました。 売りサインは変更なしです。利益、リスクとも大きく改善しています。一見使えそうですがこの程度では有効なシステムとはいえないです。理由は → システム作成〜雑記帳で。

外資系注文動向順張りシステム2評価シート(図1

CME、日経騰落逆張りシステム

 書籍で紹介された225先物のデイトレードシステムです。
実は本自体は読んだことがなく概要を聞いただけなので、システムの設定があっているかどうかは怪しいです。 実際に確認したい方は右から買っていただけるとありがたいです。そして設定を教えてもらえるとさらにありがたいw
ここでは前日225先物騰落率が-0.2%未満かつCMEが下落したとき買い、前日225先物騰落率が-0.1%超過かつCMEが上昇したとき売りとしています。

 成績はバラツキがかなりあるものの使えなくはないというレベルです。
あと参入比率が低いことは欠点。

 補足として、前日比騰落率のかわりに前日日中騰落率を使用すると最終利益が10%程度増加します。
また、前日比騰落率を5日移動平均乖離率にかえた場合は最終利益が20%程度増加します。ただし、どちらもパラメーターは最適化しています。


■CME、日経騰落逆張りシステム。(図3

 
CME、日経騰落逆張りシステム評価シート(図3

移動平均乖離率

 移動平均線の乖離率に注目したシステムです。

■最終利益重視で最適化。(図4
 移動平均線の日数は6日、買い条件は乖離率が-1.0%未満、売り条件は乖離率が-0.8%超過です。 勝率、平均利回りは高くないですが、参入比率が高いので他と組み合わせればなんとかなりそうに思えます。 しかし、強いエッジではないので期待ほど効果は出ないでしょう。

乖離率システム評価シート1(図4

■1トレード当りの成績重視で最適化。(図5
 移動平均線の日数は6日、買い条件は乖離率が-3.1%未満、売り条件は乖離率が+2.8%超過です。 典型的な逆張りシステムになり勝率、平均利回りはそれなりの値になりますが、参入比率が極端に低下してしまいます。 高値更新が2年近くない時期もあり、また売買機会が偏るため売買がない月もあります。 よって成績が安定しないため非常に使い難いシステムと思われます。

乖離率システム評価シート2(図5

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