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用語解説

         

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システムトレードの用語

■カーブフィッティング…色々と指標を調整していくうちに、ある決まった投資対象や期間において、完璧に近いシステムが出来てしまうこと。しかし現実は過去とまったく同じになるわけではない。よって運用を始めた途端に利益がでなくなることが大半になる。

■バックテスト…過去のデータを使ってあるシステムを実行した場合、どの程度のパフォーマンスが得られたかを検証すること。

■エッジ…統計的に優位な「何か」。

■決定係数…ある変数Y(被説明変数)をある変数X(説明変数)で回帰分析したとき、 Yの変動をXの変動で説明可能である部分の割合を表します。


→ 堅牢な評価システムで使用している用語です。このHPだけの表現のものもあります。
■累計利益…一定期間内の累計損益。

■最高値…一定期間内の累計利益の最大値。

■最大連敗数…勝ちトレードのなかった最大日数。

■高値未更新日数…直近高値を再更新するのにかかった最大日数。

■期間ドローダウン…勝ちトレードのなかった期間(高値未更新期間)での最大落ち込み幅。

■最大利益…すべてのトレードでの最大利益。

■最大損失…すべてのトレードでの最大損失。

■参入比率…総トレード数÷営業日。

■標準偏差(σ)…(損益−平均損益)の二乗の平均を平方根したもの。
正規分布において平均値を中心として±1σの値をとるのは全体の68.26%、±2σには95.44%、±3σには99.74%が含まれる。トレード損益のバラツキを示し基本的に小さいほどリスクが低い。

■勝率…勝ちトレード数÷総トレード数×100
傾向として、トレンドフォロー系はカウンター系に比べて勝率は低くなりますが一回の利益は大きくなります。

■平均利回り…合計損益÷トレードの回数
損益の単純平均です。

■プロフィットファクター(PF)…総利益÷総損失の絶対値
値が1以上であれば利益が出ています。大きいほど良いです。

■ペイオフレシオ…勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失の絶対値
値が小さいほど負けトレードの損失を取り戻すのに時間がかかることになります。

■平均利益…合計利益÷勝ちトレードの回数
1回の勝ちトレードあたりの利益

■平均損失…合計損失÷負けたトレードの回数
1回の負けトレードあたりの損失

■シャープレシオ…(平均利回り−リスクフリーレート)÷標準偏差
リスクに見合ったリターンをあげているかを判断する指標。大きいほど効率が良い。堅牢な評価システムではリスクフリーレートは0としてます。一般的にはリスクフリーレートは国債価格等を使用します。




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