相似法 4/25
最初は基準日4/10のその後。
続いて基準日4/17のその後。
うーん。どっちもどっちだ。誤差は結構小さいし、トレンドもあってるといえなくもない。
でも、たまたまの気もするし､､､まぁ、観測続けるしかないか。
続いて、基準日を4/24に変更した分です。11日間の相関係数はちょっと良くなって0.71。
決して良くはないけど。あとフィルターに関しては前回と同じ。
見た感じ来週も横ばいの予想です。週初強くて週後半に弱含みも大荒れはなし。さてどうなる？
日付間違い。4/29→4/30です。
見えるXBRL 4/23
考える株式投資
「見えるXBRL」
相変わらずいい仕事してます。ほんと個人レベルでここまでできるとは！
直接EDINETからデータをとることは無理でもここまで加工してくれてたら僕でもいろいろ流用できそうです。
ただ、現在はシステム重視なのでファンダメンタルまでは手が回りません。いずれはうまく活用する方法考えたいのですが。。。
225採用銘柄で乖離率と標準偏差の分布図も作ってみました。
乖離率、標準偏差とも25日で算出してます。基準日は4/17とちょっと古いですが。
まぁ、データ取り込んで表示するだけなら10分もかからず作成できるけどHP用に加工とかするとちょっと面倒くさい。
α値やβ値も同時に計算できるからなんか役立てる方法を考えてるけど、なかなか思いつかない。
道具を作る技術はいまいちだからその分発想でなんとかしたいんだけど。。。
日経平均採用銘柄の動向
相似法 4/17
定期的に記録残すことにしました。
とりあえず前回基準日4/10のその後です。
予想外に誤差が少ない気がします。相関係数は低かったので期待していなかったんですが､､､
一方、基準日を4/17に変更した分です。今回も11日間の相関係数は0.64と低いです。
前回と同じ相関係数の31日間と61日間で上位10%、標準偏差で上位20%のフィルターを採用しています。
標準偏差のフィルターは、回帰分析で予測値を算出する時にボラティリティも考慮されるので必要ないようにも思えますが、株価が大きく動くときはポラティリティも大きく変動するので現状ではフィルターとして採用しています。
先週分と合わせて考えると2番目に相関係数の高いオレンジになりそうな気がします。
実際先週の予測に採用していたラインですし。とりあえず今週は大きく上にいくことはなさそうです。
曜日＆月の騰落確率
エッジ概論
で使用したデータの流用です。
表は1989/4/1〜2009/3/31の20年間の日経平均株価のデータ(データ数4926)を元に曜日と月の組合わせで前日比の騰落確率がどう変わってくるかを調べたものです。月曜日が51%というのは前日終値に対して月曜日の終値がプラスとなる確率が51%ということです。
4月は月別では2番目にプラス確率がいいです。中でも水曜日が61%とかなりいい。一方、月曜と木曜は若干悪いですね。
■【曜日＆月】騰落確率
相似法 4/12
とりあえず試験。
基準日は4/10です。相関係数は11日間で最大のものを採用し相関係数の31日間と61日間で上位10%とするフィルターをかけています。
また、標準偏差でも上位20%とするフィルターを採用。
少しフィルターが多すぎる気もしますがまぁ試験なんでｗ
ただ相関係数は直近11日間で0.73と低いです。
灰色の点が予測値、また、11日間で相関係数上位3位まで表示しています。
あと気になる記事発見したので記録
米国株の強気派復活は売りのシグナル−テクニカル分析
４月10日（ブルームバーグ）：米国株市場で個人投資家が強気に転じたことが、米個人投資家協会（ＡＡＩＩ）が算出しているセンチメント指標で分かった。リーマン・ブラザーズ・ホールディングスが破たんした昨年９月以降３回目となり、ヘルムズマン・グローバル・トレーディングによれば、これは売りのシグナルだ。
ＡＡＩＩが個人投資家の向こう半年の相場見通しを基に毎週算出する強気指数から弱気指数を差し引いた格差は今月２日、プラス5.6 に拡大。リーマン破たん後、プラス５を超えたのは３回のみで、昨年 11月に11.5、今年１月に13.6に拡大した時は、ＭＳＣＩ世界指数が少なくとも21％上昇した「ベアマーケット・ラリー（弱気相場での反発局面）」の終了時とタイミングが一致していた。
ヘルムズマン・グローバルのトレーディング担当責任者マーティン・マーニック氏は「投資家はグラスに水が半分入っていると常に思いたがる」とした上で「常識で考えれば、相場の大勢は分かる。現在はリセッション（景気後退）の真っただ中であり、強気相場が始まる時ではない」と指摘した。
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